Citadel - instituição financeira global

Estratégias de Investimento

Estratégias diversas para uma gama de oportunidades de mercado.

Nossas estratégias de investimento se concentram nas principais classes de ativos dos maiores mercados financeiros do mundo. Nessas áreas, adaptamos e ajustamos para posicionar nossas carteiras de forma mais favorável para o que consideramos ser as melhores oportunidades.

Nossas estratégias são fundamentadas em pesquisas ponderadas e desenvolvidas por equipes experientes e diversificadas. Entendemos como trazer perspectivas múltiplas para os desafios mais difíceis, participar de um debate vigoroso e chegar à melhor solução.

Nossas Estratégias

Em todas as estratégias, a nossa abordagem de investimento continua a ser a mesma: investigação fundamental e análise quantitativa, juntamente com uma rigorosa construção de carteira e um sólido enquadramento de gestão de risco.

Renda Fixa e Macro

A Global Fixed Income capitaliza as oportunidades de Global Value Macro e Fixed Income Relativo em todos os mercados de taxa de juros líquidos e cambiais do mundo. O conjunto de produtos principais é composto principalmente por dívida soberana do governo, derivados de taxa de juros OTC da baunilha, futuros e opções de taxa de juros listadas, câmbio, títulos de dívida de agência e índices de ações.

A equipe busca atingir consistentemente taxas de retorno ajustadas ao risco, aplicando um processo de investimento colaborativo e disciplinado dentro de um rigoroso quadro analítico:

O processo de investimento é uma mistura de análise quantitativa, pesquisa fundamental e julgamento experiente

A cultura é colaborativa, comercial e intelectualmente curiosa

Forte ênfase na análise proprietária, modelos e tecnologia para crescer e manter uma vantagem competitiva sustentável

Infraestrutura robusta de ponta a ponta para suportar o comércio ativo em uma ampla variedade de produtos e mercados

Cada gestor de carteira de Renda Fixa Global tem uma abordagem disciplinada para capitalizar sobre as oportunidades, dado o seu mandato através de uma combinação de estilo de estratégia, domínio e região. A equipe identifica conjuntamente potenciais investimentos entre os vários gerentes de portfólio por meio de um processo de investimento colaborativo.

A Global Equities combina uma seleção detalhada e fundamental de ações com uma estrutura rigorosa de construção de portfólio e gerenciamento de risco, com foco em mercados líquidos de ações. O processo de investimento é conduzido por uma análise detalhada da empresa de baixo para cima. Equities busca gerar alfa identificando estoques out-and under-performing no universo de cada grupo setorial dentro de uma construção beta-neutra.

Surveyor Capital

Surveyor Capital é uma estratégia de multi-gestores de capital global, longo / curto. Os gestores de carteira do Surveyor Capital usam um processo de pesquisa fundamental, bottom-up, due diligence primário e modelagem intensiva para construir portfólios que se concentram na geração de alfa, enquanto permanecem beta-neutros. A plataforma Surveyor Capital fornece aos gestores de carteira infra-estrutura de negociação, capital comprometido, quadros de risco e investimento e assistência com a contratação de analistas de investimento e construção de uma equipe efetiva.

As carteiras de investimentos em ações e Surveyor Capital estão organizadas em sete grupos setoriais: Comunicações, Mídia e Entretenimento; Consumidor; Energia; Finanças; Cuidados de saúde; Indústria; E Tecnologia.

Commodities

Commodities engloba as atividades da Citadel no mercado de gás natural da América do Norte e nos mercados europeus de gás e energia, bem como suas atividades nos mercados de petróleo bruto, produtos refinados e commodities agrícolas. A equipe de Commodities combina expertise de mercado fundamental com análise quantitativa para identificar oportunidades de investimento direcional e de valor relativo.

O crédito investe em todo o universo corporativo norte-americano e europeu, com foco nas relações entre dívida corporativa, derivativos de crédito, índices de crédito e ações.

As estratégias principais do grupo incluem Convertible Bond Arbitrage, Relative Value Credit Trading, Credit Index Arbitrage e Capital Structure Arbitrage. A implementação dessas estratégias integra abordagens estruturais, estatísticas e fundamentais ao investimento em toda a estrutura de capital corporativo.

Estratégias Quantitativas

Quantitative Strategies aplica modelos matemáticos e estatísticos aos mercados financeiros, combinando pesquisa rigorosa e tecnologia avançada para identificar e executar oportunidades de investimento.

A equipe opera globalmente, buscando gerar alfa aplicando estratégias sistemáticas em um conjunto diversificado de classes de ativos, incluindo ações, títulos soberanos, renda fixa, crédito, commodities e moedas.